Beim Trend Trading gehören gleitende Durchschnitte zu den wichtigsten Werkzeugen, die Trader nutzen sollten. Sie helfen dabei, die technische Analyse einfacher zu gestalten, und brechen komplexe Chartmuster auf verständliche Ebenen.
Gleitender Durchschnitt wird im Englischen „Moving Averages“ genannt. Dies ist wichtig zu wissen, da häufig beide Formulierungen zum Einsatz kommen. Weitere interessante Fakten und Einblicke geben wir Ihnen in unserem Artikel und beantworten dabei die Frage: Was ist der gleitende Durchschnitt überhaupt?
Warum ein gleitender Durchschnitt den Einstieg erleichtert
Dadurch, dass gleitende Durchschnitte Kursbewegungen glätten und somit Veränderungen leichter auszumachen sind, sind sie beliebte Indikatoren. Auf diese Weise deuten Sie passende Ein- und Ausstiegspunkte.
Wissen und anwenden: Unsere praktischen Anwendungsbeispiele erweitern Ihre Moving Average Strategie. Zudem erfahren Sie, was SMA, EMA, WMA und SMMA bedeutet. Schritt für Schritt werden Sie somit die Methode des gleitenden Durchschnitts besser verstehen.
Was ist ein gleitender Durchschnitt im Trading?
Ein gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator. Im Grunde dient der gleitende Durchschnitt nach Definition zur Erstellung eines durchschnittlichen Kurses, der einen abgesteckten Zeitrahmen umfasst.
Die Chartanalyse des gleitenden Durchschnitts wird durch neue Daten regelmäßig aktualisiert. Dadurch verändert sich der Kurs und bildet zu jeder Zeit einen aktuellen Durchschnitt ab.
Jede Schwankung im Markt kann den Kurs verändern. Ein gleitender Durchschnitt an der Börse bietet jedoch die Hilfe, eine klare Richtung und ein Gesamtbild zu erkennen, und stellt kurzzeitige Ausbrüche simpler dar.
In erster Linie nutzen Trader den gleitenden Durchschnitt als Indikator für folgende Aspekte:
- Trends identifizieren
- Marktgeschehen klarer darstellen
- Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen
Damit gleitende Durchschnitte zu Ihrer Strategie passen, ist es ratsam, einen übersichtlichen Zeitrahmen festzulegen. Je nach Zeitspanne, in der ein gleitender Durchschnitt Aktien und Kurse analysiert, sind Signale schneller oder später erkennbar.
Einfacher, exponentieller und gewichteter gleitender Durchschnitt erklärt
Wenn Sie sich näher mit dem Thema „Gleitende Durchschnitte“ befassen, merken Sie schnell, dass es unterschiedliche Ansätze und Formeln gibt. Vier der wichtigsten Vertreter für Trends und Trading betrachten wir im Folgenden näher.
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)
Simple Moving Averages bilden die Basis. Gleitende Durchschnitte im Trading dieser Art gewichten alle Kurse über einen Zeitraum gleich stark. Die Kurse sind somit alle gleichwertig, wenn ein einfacher gleitender Durchschnitt berechnet wird.
Die Reaktionsgeschwindigkeit ist jedoch sehr langsam, denn der Indikator reagiert träge auf Preisänderungen. Trader sollten diese Option bei langfristigen Trends bevorzugen. Besonders für Einsteiger ist ein einfacher gleitender Durchschnitt als Übungszweck sehr geeignet.
Exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA)
Exponential Moving Averages bewerten neue Kurse stärker. Ihre Gewichtung ist deutlich markanter, wodurch der exponentiell gleitende Durchschnitt zügiger auf Marktbewegungen reagiert. Zum kurzfristigen Handeln von Trends eignet sich diese Option.
Hier liegt eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit vor, da Trends eher erkannt und Preisänderungen zügiger als beim SMA aufgezeigt werden. Setzen Trader auf trendstarke Märkte, sollten sie den exponentiell gleitenden Durchschnitt als Berechnung bevorzugen.
Gleitend gewogener Durchschnitt (WMA)
Ein gleitender gewogener Durchschnitt, der auch unter dem Namen „Weighted Moving Average“ bekannt ist, geht noch einen Schritt weiter. Hier wird der Ansatz verfolgt, alle Kurse unterschiedlich zu bewerten.
Zwar werden kurzfristige Signale besonders prägnant gesetzt, aber die Schnelligkeit hat Nachteile. Ein gewogener gleitender Durchschnitt kann zu Fehlinterpretationen führen, die Verluste zur Folge haben.
Die Reaktionsgeschwindigkeit liegt zwischen SMA und EMA. Trader bevorzugen diese Variante, wenn sie noch genauere Informationen als mittels SMA erhalten wollen, aber beständiger als mit EMA sein wollen. Märkte mit moderaten Trends empfehlen sich für WMA.
Geglätteter gleitender Durchschnitt (SMMA)
Eine spezielle Form des gleitenden Durchschnitts ist der geglättete gleitende Durchschnitt. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt berücksichtigt der Smoothed Moving Average alle historischen Kursdaten. Er schließt keine Daten aus und bewertet nicht nur einen definierten Zeitraum.
Dadurch, dass ältere Daten den Großteil des geglätteten gleitenden Durchschnitts ausmachen, spielen die aktuellen Daten weniger eine Rolle. Somit wird eine sehr gleichmäßige Linie ausgegeben, die gut lesbar ist.
Die Reaktionsgeschwindigkeit auf Preisänderungen ist sehr träge. Händler setzen auf den geglätteten gleitenden Durchschnitt, wenn sie langfristige Trends verfolgen. Die Bewertung der historischen Daten verlangsamt die Reaktion auf Schwankungen.
Wie gleitende Durchschnitte bullische und bärische Trends zeigen
Ein gleitender Durchschnitt hilft Ihnen, Trends und Entwicklungen auf einen Blick zu erkennen. Die Grundlagen stützen sich dabei auf folgende Regeln:
- Befindet sich der Kurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts, liegt ein bullischer Trend vor.
- Befindet sich der Kurs unterhalb des gleitenden Durchschnitts, ist von einem bärischen Trend die Rede.
Anhand dieser Einstufungen erkennen Sie auf einfache Weise, wie sich der Markt derzeit verhält. Jedoch sollten sich eine Chartanalyse und ein gleitender Durchschnitt tiefer in Details begeben.
Kombinationen sind möglich
Gleitende Durchschnitte sind gut kombinierbar, um verschiedene Thesen zu bestätigen. Beliebt ist die Verwendung zweier Varianten, wie beispielsweise ein kurzfristiger und ein langfristiger Durchschnitt. Auf diese Weise haben Sie die Chance, Richtungswechsel der Trends frühzeitig zu erkennen.
Gleitende Durchschnitte im Trading dienen außerdem als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Sie lassen Trends häufig abprallen oder eben durchbrechen. Ein Trend wird als stark definiert, wenn der Kurs dauerhaft über dem gleitenden Durchschnitt bleibt. Im Gegensatz dazu verläuft er im Abwärtstrend darunter.
Gleitender Durchschnitt Trading für Ein- und Ausstiegssignale
Neben der Trendanalyse können Sie gleitende Durchschnitte gezielt für Ein- und Ausstiegssignale nutzen. Einige bewährte Ansätze, in denen ein gleitender Durchschnitt am Beispiel erklärt wird, stellen wir Ihnen näher vor.
1. Golden Cross
Hierbei kreuzt ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt von unten nach oben. Dieses Signal verrät Ihnen, dass ein Aufwärtstrend anstehen könnte.
2. Death Cross
Dem gegenüber steht das Death Cross. Hierbei wird der kurzfristige Durchschnitt von oben nach unten gekreuzt. Die Zeichen deuten auf einen Abwärtstrend hin. Untermauern Sie Ihre Analyse jedoch mit weiteren Tools.
3. Pullback-Strategie
In einem Aufwärtstrend zieht der Kurs häufig kurzfristig zurück und verharrt beim gleitenden Durchschnitt. Diese Rücksetzer können Sie gezielt als Einstieg nutzen. Der EMA zeigt den aktuellen Marktwert genauer an als andere Durchschnitte, wodurch sich der optimale Preis ausmachen lässt.
4. Trendbestätigung
Vermeiden Sie Trades, die gegen den Trend laufen. Befindet sich der Kurs über einem wichtigen Durchschnitt, sollten Sie auf Long-Positionen setzen. Befindet er sich darunter, sind Short-Positionen interessanter.
5. Kombination mit anderen Indikatoren für Ihre Moving Average Strategie
Kein Indikator kann allein eine Aussage bestätigen. Verwenden Sie für Ihre Annahmen RSI, MACD oder Volumenanalysen. Erst dann kann Ihnen ein gleitender Durchschnitt als Kaufsignal helfen. Sie erhöhen die Chance, valide Signale zu erkennen.
Gleitende Durchschnitte Trading FAQ
Welche Methode der gleitenden Durchschnitte ist für Anfänger geeignet?
Für Einsteiger empfiehlt sich der einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Er ist eine der einfachen Methoden. Viele Trader beginnen mit dem 50- oder 200-Tage-Durchschnitt, um ein Gefühl für Trends zu entwickeln. Ein gleitender Durchschnitt für die Statistik oder Aufzeichnungen ist hilfreich.
Welche Zeiträume sollte ich für eine Gleitende-Durchschnitt-Prognose verwenden?
Alles hängt von Ihrem Trading-Stil und Ihrer Moving Average Strategie ab. Day-Trader nutzen häufig kürzere Zeiträume. Swing-Trader vertrauen auf 50 Perioden. Langfristige Investoren greifen oft auf 100 oder 200 Perioden zurück. Sie entscheiden, was zu Ihrem Stil passt.
Kann ich einen gleitenden Durchschnitt berechnen?
Um einen gleitenden Durchschnitt in eine Berechnung zu überführen, braucht es zahlreiche Daten, die auf den Perioden und den jeweiligen Preisen basieren. Mathematisch ist die Berechnung für einen SMA weniger kompliziert, doch die Zusammenstellung der täglich neuen Daten raubt Zeit. Im Gegensatz dazu ist die mathematische Formel für EMA deutlich anspruchsvoller.
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